XLA:你知道什么是期现套利的交易机制吗?_UNCH

根据数据显示,目前的加密货币市场中,做空的人远远比做多的人少很多,因此在永续合约上,通常是做多方的支付之金费率给做空方。

而期现套利的做法就是,在永续合约做空该币的同时,于现货市场买入等值的该币现货,如此一来,不论市场价格如何变动,你的本金都不会变少,但同时又能收取别人给你的资金费率。

举例来说:

小明同时在多头(现货)与空头(永续合约)买入了同等价值的雷司纪币(以下简称雷币),并假设目前做多的人比较多,因此在永续合约做空的人能收到资金费率。

如果今天雷币下跌2元,虽然会让小明的多头(现货)亏损2元,不过他的空头(永续合约)部分也能赚2元,因此本金自然就不会出现变化;

与此同时,小明还能领到别人给他的资金费率--而这就是期现套利的获利方式:维持本金不变的同时,仍能领取别人支付的资金费率。

不过虽然理论上来说本金不会变动,但实际上投资人的本金还是会出现一些损失(由于手续费、计价方式等原因),但是通常资金费率的收益远高于这些损失,所以任然是有利可图的。

例如,我把200USDT投入于派网的期现套利机器人,买入BTC/USDT交易对,长期下来的浮动亏损+手续费约为0.55~0.6USDT左右,仅占本金的0.27~0.3%,但一次的资金费率收入就约有0.06~0.1%左右,因此大概持有1~3天就能转亏为盈(一天能领三次资金费率)。

总归来说,期现套利就是在本金没有变化的情况下,向他人收取一定的资金成本,这样交易风险就比较小。

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