BIKI:学会这些 你才能抓住BTC期货3天内盈利的机会_USD

1.比特币期货为什么会影响现货行情?

比特币期货的交易模式不同于传统期货,传统期货是以美元为本位,商品为对象的来交易;而比特币期货交易的过程中不涉及法币的充值和提现,以比特币为本位,美元为对象。

比特币期货可以被用来套期保值,因此在临近合约日期时,期货与现货价格会趋向一致,期货价格带动现货价格的走势,让套利空间逐渐收窄,通常投机者为了降低或拉高币价,会通过大量的多单或空单使期货市场的流动性增强,进而会引领现货市场的价格走向。

2.研究比特币期货是如何影响行情

为了搞清楚比特币期货到底会对行情产生哪些影响,非小号调取了CME交易所BTC期货日线数据,主要作为研究使用,为大家探明期货与现货之间的神秘联系。

美股三大指数高开低走,标普500跌幅1.76%:2月24日消息,美股收盘,道琼斯指数2月23日(周三)收盘下跌464.36点,跌幅1.38%,报33132.25点;

标普500指数2月23日(周三)收盘下跌75.81点,跌幅1.76%,报4228.93点;

纳斯达克综合指数2月23日(周三)收盘下跌344.03点,跌幅2.57%,报13037.49点。[2022/2/24 10:12:13]

我们第一个来验证的是,大家普遍感到疑惑的问题——做空做多的胜率真的是五五开吗?就像抛硬币一样?

首先,我们将BTC期货日涨跌幅分布数据进行分组罗列。表1中,分组为:跌幅小于20%、20%-15%、15%-10%、10%-5%、5%-0%;涨幅0%-5%、5%-10%、10%-15%、涨幅超过15%。

美股三大指数集体低开,道指跌0.19%:美股三大指数集体低开,道指跌0.19%,纳指跌0.17%,标普500指数跌0.10%,区块链板块跌幅居前。[2021/4/6 19:51:58]

表1:日涨跌幅频数频率分布表

根据每组涨跌幅发生频次与频率的高低得到图1/2,我们可以看出,在样本数据中,BTC期货涨幅与跌幅主要集中在跌幅5%-0%,涨幅0%-5%这个区间。

图1:日涨跌幅频数分布图

图2:日涨跌幅分布频率图

表2:多空在次数和幅度上的分布表

美股三大股指收盘均上涨:标普500指数6月15日(周一)收盘上涨25.30点,涨幅0.83%,报3066.59点;

纳斯达克指数6月15日(周一)收盘上涨137.20点,涨幅1.43%,报9726.02点;

道琼斯指数6月15日(周一)收盘上涨157.60点,涨幅0.62%,报25763.16点。[2020/6/16]

图3:多空次数分布图

从目前的结果来看,似乎多空力量非常均衡,对涨跌幅的影响是名副其实的“多空博弈”。那么我们再进一步细化,从集中在涨跌幅-5至5%之间的多空对比来分析。

表3:日涨跌幅频数频率分布表

声音 | 中国宏观经济学会秘书长:颠覆既有金融秩序,Libra等做不到:中国宏观经济学会秘书长王建刊文“颠覆既有金融秩序,Libra等做不到”。文章表示,向数字经济过渡是否会产生新的金融不安全因素,是必须面对的问题,有三方面情况值得关注。

第一个是民间数字货币是否会严重扰乱现存的金融秩序?未来有可能替代主权信用货币的,绝不会是比特币这类加密货币。Libra等也做不到。至少从目前看,能够颠覆主权信用货币的民间数字货币还没有出现。第二个是央行数字货币——CBDC能否结束主权信用货币产生的金融风险?如果主权信用货币如美元、欧元和日元在新金融危机中崩溃,即使出现了CBDC,也会与主权信用货币是一个命运。第三个是必须考虑抗量子密码的问题。目前的所有加密方法在量子算力面前就如同废纸。因此,如果我们没有中国自己的量子算力,以及研制出可以防御被量子算力破解的密码,就会使中国的金融体系不安全。(第一财经)[2020/1/22]

图4:日涨跌幅频数频率分布图

经分析,BTC期货行情,所有样本的涨跌幅,有80%的日K线涨跌幅在正负5%之间。只看涨跌幅在5%以内时是完美的正态分布。

目前的样本显示,当跌幅大于5%时,空头无论是在次数还是每日平均涨跌幅上,都会略有优势。

第二个高频疑问,我们经常会听到一个说法,“今天行情拉升或下跌了好多,明天总会回调一点吧?”这是绝对的吗?

对此,我们再次运用上述BTC期货的数据样本,对不同涨跌幅的回调概率与回调幅度进行分组:

表4:日线回调概率及幅度

注:图中频次太小的分组的样本属性并不能反映样本整体的情况

根据上述分析,日线级别的行情,如果当日涨跌幅较大,次日并不一定会回调,所以常说的“抓一波回调”的操作思路很大概率是错的,而且非常容易造成亏损。

那么,如果单日暴涨暴跌不一定回调,那连涨连跌后回调的可能性高吗?

表5:连涨连跌后回调统计表

由上表可知,连涨连跌后也不会显著回调,而且这与几连涨几连跌没有关系。

我们继续探讨,出现阴包阳或阳包阴线以后,大概率会上涨或下跌吗?

注:阴包阳指一根阴线将前一根阳线全部吞没,通常表示空头占据绝对优势,后市很可能继续下跌。反之则是阳包阴。

表6:阴包阳与阳包阴出现次数与盈利统计表

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根据分析发现,阴包阳或阳包阴形态出现后,未来3日内有近90%的概率会盈利,在出现该技术形态时应引起注意,及时把握机会。

最后一种情况,红三兵黑三兵之后,10天内买入持有可以盈利吗?

表7:红三兵与黑三兵出现次数与盈利统计表

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根据分析发现,红三兵或黑三兵形态出现后,未来3日内有近90%的概率同样会盈利,这也是适合小白玩期货掌握且能带来实际收益的知识。

以上所有分析仅供大家学习参考,期货风险远高于现货,入场需谨慎。比特币期货的技术分析远不止上述这些,还有启明星/黄昏星,锤子线/上吊线,双针探底等诸多判断指标,非小号研究后期还会继续跟大家分享。做期货交易,鱼肚子往往很容易吃到,但如何靠提升认知去降低振荡期的交易磨损,这才决定了你的最终盈利。

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