比特币和以太坊的期货持仓连续几周回落，较8月峰值减少近四成，期权成交量均回升近一成。本月最后一个周五将有7.22万份比特币期权合约到期，名义价值超7.4亿美元。9月份以来，比特币期权PCR持仓量之比持续回落。
一周市场动态
火币上线以太坊期权合约。LedgerX推出以实物结算的比特币迷你期货合约，合约标的物为0.01BTC。币安上线XRPUSD、ETCUSD、TRXUSD和EOSUSD币本位永续合约。期货市场
极端行情爆仓概况
过去一周，比特币多次短暂跌破1万美元关口，现于10200美元附近震荡。6日凌晨比特币半小时跌近400美元，一度逼近9800美元，以太坊一度跌至308美元，同一时间段内比特币爆仓金额为2420万美元，以太坊爆仓金额达4229万美元，当日以太坊爆仓总金额达7700万美元。
数据：加密衍生品交易量激增，占交易所总交易量的60%以上:金色财经报道，衍生品交易所Deribit的数据显示，比特币期权的未平仓头寸激增，近几天合约数量升至历史最高水平。从另一个角度来看，以比特币本身衡量，其未平仓头寸也出现了增长。与此同时，期权交易量也有所上升，一些交易员认为这是一个迹象，表明新的参与者可能正在进入市场。根据CryptoCompare的数据，衍生品交易量目前占加密交易所（包括现货）总交易量的60%以上。
Deribit首席商务官Luuk Strijers表示，期权交易量最近有所上升，尤其是交易员预计银行业危机期间市场将出现高波动。他补充说：“去年11月和12月与客户的谈话都是关于保护、信任和安全的。现在轮到机会了。人们正在回归交易衍生品”。（彭博社）[2023/3/22 13:20:11]
BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin
加密衍生品交易所ErisX向美CFTC申请交易体育期货:2月3日消息，加密货币衍生品交易所ErisX已于2020年12月中旬向美国商品期货委员会（CFTC）提出申请，要求批准体育期货作为风险对冲工具。CFTC预计将在3月中旬左右对此事做出回应，届时将进入90天的公众评论期。（CoinDesk）[2021/2/3 18:48:21]
交易量
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。
加密衍生品交易所ZUBR：在直布罗陀获得监管机构批准绝非易事:加密衍生品交易所ZUBR表示，获得监管机构批准在直布罗陀开展业务绝非易事。
据此前报道，ZUBR宣布，其已经收到直布罗陀金融服务委员会（GFSC）的一项原则性决定，该决定授予ZUBR作为分布式账本技术（DLT）提供商的授权。据称，ZUBR将成为首批受监管的欧洲数字衍生品交易所之一。（CoinDesk）[2020/5/29]
比特币成交量延续了两周前大幅跳水后持续反弹的势头。过去一周总期货交易量882.47亿美元，环比增加近5%。其中，币安的一周交易量环比增幅达20%。
i比特币期货合约日交易量，来源：Skew
以太坊成交量继上周环比大增逾60%后，本周再涨2%，过去一周总交易量为513.25亿美元。与比特币期货类似，币安的一周以太坊交易量也环比增加逾18%。
动态 | 英国FCA或于明年初决定是否禁止加密衍生品交易:英国金融行为监管局（FCA）即将决定是否禁止比特币和加密货币的衍生品交易。一项提议已经提上日程，协商于10月3日结束，预计监管机构将于明年初做出决定。FCA表示有义务保护散户投资者，并估计英国人因加密衍生品在2018年初的加密市场崩溃期间损失了4.92亿美元。国际律师事务所Orrick的Jacqui Hatfield表示，没有正当理由单独挑出数字资产的衍生品交易，加密衍生品与其他衍生品一样具有风险。伦敦数字资产管理公司CoinShares的首席战略官Meltem Demirors指出，这样的禁令将影响整个加密生态系统，其他监管机构可能会模仿FCA的做法。她在致投资者的信中补充说，我们认为，FCA没有提供足够的证据来证明拟议中的禁令。（经济学人）[2019/10/4]
以太坊期货合约日交易量，来源：Skew
未平仓头寸
比特币期货未平仓头寸连续五周持续回落，过去一周下降超5%至37.33亿美元。目前的持仓数值较8月17日的历史峰值低近35%。
比特币期货未平仓头寸，来源：Skew
以太坊持仓数值也连续四周下降，已跌破10亿美元，截至9月10日收报9.89亿美元，较8月中旬历史高点降幅达41%。
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
比特币和以太坊期货持仓数值由峰值逐步回落，或代表着短期套保或恐慌性头寸的离场。未来一两周内，若该数据不能反弹，则意味着短期市场信心的下降。
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。
过去一周，比特币期权成交量回升逾9%至10.41亿美元。
比特币期权日交易量，来源：Skew
其中，Deribit的成交量环比增加逾20%，占比从上一周的66%回升至本周的74%。而Bit.com的交易量占比持续保持在10%左右。9月1日新上线的火币期权在过去一周的交易量449.1万美元，交易量占比不到0.5%。
以太坊成交量也同步回升，过去一周总交易量达2.5亿美元，环比增加超9%。
以太坊期权日交易量，数据来源：Skew
未平仓头寸
比特币期权未平仓头寸在8月28日当日减少超27%后逐步回升，截至9月10日为17.44亿美元，较一周前增加逾4%。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊期权持仓较一周前无太大差别，波动幅度在2%以内。
以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew
PCR持仓量之比
自9月1日以来，比特币PCR持仓量之比持续回落，截至目前为0.68，这意味着投资者认为市场短期看涨。
看跌/看涨比是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若PCR值大于1，意味着做空大于做多，若小于1，做空小于做多。
比特币期权的PCR持仓量之比
截至目前，以太坊期权的PCR持仓量之比为0.84。
以太坊期权的PCR持仓量之比
期权到期情况
比特币期权方面，今日有近2万份合约到期，名义价值逾2亿美元。本月最后一个周五将有7.22万份合约到期，名义价值超7.4亿美元。
比特币期权到期情况，来源：Skew
以太坊期权方面，今日将有18.71万份合约到期，名义价值约6810万美元。9月25日将有40多万份合约到期，名义价值超1.61亿美元。12月最后一个周五将有43万份合约到期。
以太坊期权到期情况，来源：Skew
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