比特币、以太坊期权持仓均再创历史新高，期货持仓较一周前分别反弹15%、23%，以太坊期货、期权成交量在继上周增近150%后，本周均回落约40%。
撰文：Karen
一周市场动态
火币合约平台上线XLM、XTZ、XMR、NEO、ALGO和VET品种USDT本位永续合约。
期货市场
极端行情爆仓概况
本周一晚22点左右开始的两小时内，比特币快速拉升逾700美元至历史新高19800美元上方后，快速回落约600美元，期间爆仓近1.4亿美元，当日比特币共爆仓2.4亿美元。本周二晚7点开始的两个半小时内，比特币在逼近19900美元后急跌1800美元至1.8万美元附近，期间爆仓近1.9亿美元，当日比特币共爆仓逾3亿美元。
加密衍生品交易平台Thalex完成750万欧元A轮融资，Bitfinex等参投:7月7日消息，加密衍生品交易平台 Thalex 宣布已完成 750 万欧元 A 轮融资，本轮融资 Bitfinex、Bitstamp、Flow Traders、IMC、QCP 和 Wintermute 等参投。Thalex 表示正在与 Bitfinex 和 Bitstamp 合作，使客户能够从用户界面访问全套 Thalex 衍生产品。
据悉，Thalex 成立于 2020 年，是一个专注于期权和期货的加密衍生品交易平台。[2022/7/7 1:58:25]
BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin
加密衍生品交易所ZUBR：在直布罗陀获得监管机构批准绝非易事:加密衍生品交易所ZUBR表示，获得监管机构批准在直布罗陀开展业务绝非易事。
据此前报道，ZUBR宣布，其已经收到直布罗陀金融服务委员会（GFSC）的一项原则性决定，该决定授予ZUBR作为分布式账本技术（DLT）提供商的授权。据称，ZUBR将成为首批受监管的欧洲数字衍生品交易所之一。（CoinDesk）[2020/5/29]
交易量
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。
动态 | 加密衍生品交易所Deribit推出ETH每日期权:金色财经报道，总部位于巴拿马的加密货币衍生品交易所Deribit在推特宣布其推出了以太坊（ETH）的每日期权。新产品的执行价格区间为5美元，每天可以在协议到期前的24小时进行交易。从2月19日起，该交易所还将把所有ETH期权的波动幅度从目前的0.001 ETH减少到0.0005 ETH。[2020/2/18]
比特币一周期货交易量打破连续八周增加趋势，过去一周环比减少超21%至1906.14亿美元。值得注意的是，在其他交易平台均环比下降约20%的情况下，CME成交量却增加超10%。
比特币期货合约日交易量，来源：Skew
以太坊成交量在上周大增近150%后，过去一周环比回落42.6%。
动态 | Bitfinex已上线100倍杠杆的加密衍生品:在实施系统升级后，Bitfinex已上线了两个新衍生品，其中包括BTCF0 / USDt0和ETHF0 / USDt0。几个月以来，Bitfinex的永续合约一直处于发展阶段。根据5月份发布的白皮书，该平台的母公司iFinex表示，合格的Bitfinex账户持有人将能够通过衍生品钱包交易新的对冲产品。该产品将具有基于USDt的抵押品（在其他市场中无法获得），高达100倍的杠杆率和基于个人风险水平的保证金。虽然这些交易产品在性质上与BitMEX提供的高杠杆衍生品相似，但Bitfinex强调它们主要用作对冲工具而不是用于。（bitconist）[2019/9/3]
以太坊期货合约日交易量，来源：Skew
未平仓头寸
与成交量表现相反，比特币期货持仓却较一周前增加近15%至69.45亿美元，已基本反弹至上周五交割日前水平，距离11月24日历史高位73亿美元仅一步之遥。
比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew
以太坊持仓也较一周前增近23%，截至12月3日为17.64亿美元。
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
从比特币和以太坊的期货数据可以看出，目前多空双方短线争夺趋于缓和，但对当前市场趋势持偏多态度。
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。
比特币期权在过去一周的成交量为41.57亿美元，与上周相差不大，仅下降2.75%。
比特币期权日交易量，来源：Skew
与期货成交表现类似，以太坊一周期权成交量也在上周涨近150%后，本周回落近35%至4.37亿美元。
以太坊期权日交易量，来源：Skew
未平仓头寸
比特币期权未平仓持仓数值已全部收复上周失地，并创下历史新高，截至12月3日，该数值为51.63亿美元，较一周前增加8.41%。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊持仓也续创历史新高，截至12月3日，以太坊期权未平仓头寸为9.25亿美元，较一周前增加逾11%。
以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew
波动率
比特币的一个月已实现波动率持续上升，从11月初的38%左右升至目前的约74%。与此同时，一个月平值期权隐含波动率在本月初升至84%后回落至71%。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
以太坊的一个月已实现波动率也从上周的84%升至目前的91%，目前的一个月平值期权隐含波动率为86%。
从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。
期权到期情况
今日将有4.12万份比特币期权合约到期，名义价值近7.83亿美元。
比特币期权到期情况，来源：Skew
以太坊期权方面，今日将有18.23万份合约到期，名义价值约为1.08亿美元。12月25日将有66.9万份合约到期。
以太坊期权到期情况，来源：Skew
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