FIL:【Deribit期权市场播报】0825——交割在即_OIN

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#每日期权播报

播报数据由Greeks.live格致数据实验室DataLab和Deribit官网提供。

随着比特币冲击50000美元失败,快速回调至48000美元下方,获利了结压力比较大,看涨的成交越发激烈。超短期IV小幅上升,中远期IV小幅下降,走势在分化。主要成交集中在超短期和次月,超短期又以50000上方的近三天到期期权为主,本月的最后几天争夺十分激烈。

比特币Reddit粉丝币价比68,七日粉丝复利年化增速34%

以太坊Reddit粉丝币价比338,七日粉丝复利年化增速49%

以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》

期权持仓量16.7万张,价值80亿美元,期权成交量1.3万张。

10d54%

30d67%

90d77%

1Y??79%

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m83%,3m90%,6m94%,DVol92%

8/24:1m84%,3m92%,?6m96%,DVol92%

比特币冲击50000美元失败,快速回调至48000美元下方,获利了结压力比较大,机构在本周大量卖出50000美元行权的看涨期权,赚的盆满钵满。超短期IV小幅上升,中远期IV小幅下降,走势在分化。

从OptionFlows数据看,随着冲击50000失败后的回调,看涨的成交越发激烈,主要成交集中在超短期和次月。超短期又以50000上方的当天到期期权为主,目前交易的主力开始向次月的季度期限,但本月的最后几天争夺也十分激烈。

8月期限期权持仓约3.7万币,9月期权持仓4.87万币。

以太坊期权持仓量130万张,价值41亿美元,成交量7万张。

10d?67%??

30d77%

90d97%

1Y??109%

各标准化期限IV:

今日:1m?95%,3m?107%,6m?112%,DVol?106%

8/24:1m?95%,3m107%,6m?112%,DVol?106%

以太坊RV下降到近期最低水平,仅有70%,这说明波动性下降的很快。同时由于以太坊没有关键点位的争夺,各期限IV都出现了明显回落,但中远期期权IV受影响较小。

从OptionFlows看,总体成交量近几日比较稳定,卖出看涨期权成交上升明显,成交24248张,占比35%。卖方在当月和次月到期的看涨期权大量卖出,不仅压低了IV,甚至Skew都在明显向正偏移动。

8月期权持仓约23.6万币,次月期权持仓约31万币。

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