加密货币指数研究:波动率加权

参考资料:VictoryShares

一般而言,表格中的加权方式对应的波动率从上到下递减。

Hindenburg Research提供100万美元赏金以获取揭示Tether支撑细节的信息:10月20日消息,卖空研究公司Hindenburg Research将提供高达100万美元的悬赏金,以获取可以揭示稳定币Tether支撑细节的信息。该公司表示,它对Tether的美元支撑“持怀疑态度”,并正在启动Hindenburg Tether赏金计划,以鼓励人们搜索此前未公开的相关细节。Hindenburg在周三的公告中特别强调,Tether声称其大部分储备是以商业票据形式持有的,但没有透露任何有关其交易对手的信息。(CoinDesk)[2021/10/20 20:44:14]

2020年1月1日至2020年12月31日

SNX突破23美元关口 日内涨幅为30.58%:火币全球站数据显示,SNX短线上涨,突破23美元关口,现报23.0167美元,日内涨幅达到30.58%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/5/18 22:16:13]

注:表格展示了市值加权指数和11个基于不同频率(日线、周线、月线)和周期(30、90、180、360日)数据的波动率加权指数;

火币集团DeFi实验室运营负责人高潮:在资产规模增长上DEFI有非常大的优势:金色财经报道,在8月19日举办的《金色百家谈 | 共建DeFi生态 共赢开放金融》的直播节目中,火币集团DeFi实验室运营负责人高潮表示,从6月份以来,DEFI领域资产规模从5亿美金。增长到现在锁仓已经超过70亿美金。短短的两个月的时间,在传统金融还是比较难做到的,因为资产规模的增长。要伴随着人员、风控以及系统的扩张,这些都是很大的成本支出。在DEFI领域,从5亿增长到70亿,甚至到100亿,并不增加任何的成本。所以在成本上DEFI有非常大的优势,而且这种增加并不会承担任何的信用风险,是由合约来保证资金的安全。存1美金或者100亿美金,本质上是没有太大区别的。[2020/8/19]

d,w和m代表三种不同频率的数据,分别为每日、每周、每月;30、90、180、360分别代表基于30、90、180、360日周期计算的波动率;

回测时间从2014年11月31日至2020年11月31日;

表格中数据针对市值排名前10的加密货币,这个范围的加密货币从市值占比和流动性上看最具代表性。

注:采用2020年11月的市场数据

注:采用2020年11月的市场数据

注:大市值组合指的是市值排名前10的组合;中小市值组合指的是市值排名11至100的组合;市场组合指的是市值排名前100的组合

注:上行市场和下行市场由正负基准月回报定义。回测期间2014年11月30日至2020年11月30日。

表格上半部分展示波动率加权指数及其基准指数(市值加权)的平均月回报率。捕获率计算方法是波动率加权指数与基准指数回报率的比值。

表格下半部分展示波动率加权指数或基准指数跑赢的总月数。胜率计算波动率加权指数跑赢的月数占总月数的比率。

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