编者按：本文来自Deribit德瑞的交易课，星球日报经授权发布。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
BTC历史波动率7d50.48%14d51.60%30d59.91%60d69.50%1Y89.80%ETH历史波动率7d62.01%14d53.72%30d72.46%60d77.50%1Y105.16%BTC/ETH的波动依然很小，波澜不惊。
持仓量10亿美元，持仓量继续处于较高水平。交易量收缩。各标准化期限隐含波动率：今日：1m66%,3m70%,6m75%6/12：1m66%，3m70%，6m74%周六一度达到过隐波的低点61/67/73。随着近两天的小幅下跌，打破了币价凝滞的表现，带动了隐波的提升。
SBF否认“FTX和Alameda击垮三箭”的指控:金色财经报道，三箭资本联合创始人Kyle Davies周三对CNBC表示，FTX、Alameda互相“串通”击垮了三箭，他说，“FTX、Alameda串通进行猎杀止损（Stop Hunting），作为他们最大的客户，三箭遭到'猎杀'，我们的头寸被清算，FTX最近的员工扬言要猎取和清算我们的头寸。”CNBC表示，它收到了FTX创始人SBF的一份声明，他回应说，“我很震惊。100%不同意，他们的指控不属实。”[2022/11/17 13:14:06]
偏度：今日：1m-8.4%,3m+0.9%,6m+7.2%6/12：1m-4.9%，3m+2.6%，6m+5.4%近月左偏更加显著了，且和远月右偏共存，颇有些别致。
安全团队：Mutant Cats项目Discord账户可能已被攻击:金色财经报道，据CertiK监测，Mutant Cats项目Discord账户可能已被攻击。请社区用户不要点击其中的任何链接。[2022/9/23 7:16:17]
今日早晨8点以来以卖出看涨期权为多，占比30%。
Put/CallRatio持仓量之比再次回落，目前比例为0.42。不过新的成交量Put开始增加，为Call的1.79倍。从成交细节去看，6月26日的浅虚Put持仓增加较快。
研究机构Geometry将正式启动并支持采用零知识系统和应用数学的Web3项目:6月28日消息，专注于零知识隐私技术的研究和投资公司Geometry已运营几个月时间，负责人为Aztec Network前首席执行官Tom Walton-Pocock，团队成员还包括Celo密码学负责人Kobi Gurkan和Oiler Network前增长主管Gregoire Le Jeune。Geometry表示，其还获得了由对冲基金经理Alan Howard支持的孵化器WebN Group的孵化。
Geometry已领投以色列零知识半导体公司Ingonyama的400万美元种子轮融资，并领投了对NFT市场流动性项目Soap Labs的200万美元种子轮融资，以及参投了跨链基础设施Socket的种子轮融资。[2022/6/28 1:36:24]
Web3社交协议Light推出v1.0版本，并将于三季度推出社交钱包:6月27日消息，基于CyberConnect搭建的Web3社交协议Light宣布推出v1.0版本，并将于今年三季度推出社交钱包。社交钱包将内嵌Web3原生组件，帮助用户简化Web3流程。[2022/6/27 1:33:37]
持仓量按行权价分布如下，虚值Call的持仓量大幅增加。深度虚值Call的持仓似也有明显增加。
持仓量按到期日分布如图主要持仓绝大部分集中在六月份。交割之后，持仓换月会如何进行颇值得期待。
动态 | Huobi Mena和AI Trader合作推出混合智能交易模式:据blokt消息，11月1日，Huobi MENA宣布,已与AI Trader合作推出一个基于人工智能(AI)的自主数字资产交易系统，该系统允许用户在交易活动中整合深度学习技术。Huobi MENA主要面向非洲、中东、南亚市场。[2018/11/2]
持仓量1.44亿美元，处于较高持仓水平。交易量平稳。各标准化期限IV：今日：1m68%,3m74%,6m79%6/12：1m72%，3m75%，6m79%周六时隐波达到低谷66/73/78，随着这两天的币价下跌有所提振。偏度：今日：1m-0.7%,3m+7.9%,6m+8.9%6/12：1m+3.1%，3m+8.1%，6m+7.5%近月右偏快速收敛。远月依然右偏。主动成交：CallSells35%PutBuys35%持仓量的PutCallRatio达到半年来高位，0.89。持仓量按行权价分布集中如下图，以平值、浅虚Call以及Put占比较多。
按到期日分布的持仓量显著集中在六月份，占比略超五成。
JeffLiang2020年6月15日13:00
隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型，反推出来的波动率数值。即期权报价中，隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写，即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说，是取标的的日收益率，在指定日期样本区间内，计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根，进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏。在Skew.com网站中，应用的是相反的差值，为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后，左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上，如现货7000，行权价10000。Put:行权价在现货价格以下，如现货7000，行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下，如现货7000，行权价6000。Put:行权价在现货价格之上，现货7000，行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差，即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStruture)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说，期限越短的期权，隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权，隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时，短期隐含波动率就会上涨得更快，期限结构向下倾斜。当市场长期平静时，短期隐含波动率就会下跌得更快，期限结构向上倾斜。
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