在以前的播报中提到过，大量交易者选择在周四进行移仓。从目前的数据看，本周四同样有大量的虚值期权被移仓到24日上。周五IV下跌现在已经成为一种规律性的周期现象，因为对于卖方来讲，持有到期并在周五新开仓是一种对抗点差的被动行为，承担大头针风险总好过损失点差和手续费。对于不受以上限制的交易者，可以利用这一点进行交易，比如提前开仓。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
BTC历史波动率10d27%30d28%90d61%1Y81%ETH历史波动率10d45%30d43%90d72%1Y100%目前比特币近月的RV持续一段时间明显低于IV，中远月合约RV略低于IV。比特币继续横盘也很难再降低RV，但是卖方还可以选择继续压低自己的卖价IV。
新兴市场教父：比特币或跌穿1万美元，加密货币繁荣与美联储疯狂印钞有关:金色财经报道，新兴市场教父Mark Mobius表示，比特币价格可能在2023年跌破1万美元，较当前价格再下跌40%以上。此前，他曾准确预测比特币跌破2万美元。他表示，比特币已经跌破1.8万美元、1.7万美元的技术支撑位，那么距离跌破1万美元已经不远了。
他对媒体表示，他沽空比特币的理由是利率上升和美联储收紧货币政策。随着利率上升，持有比特币或者其他加密货币的吸引力不再那么大，因为仅仅持有比特币是无法赚取利息的。
他说，当然，有很多公司为加密货币存款提供5%甚至更高的利息，但这些公司基本都破产了。因此，随着投资者遭遇损失，人们会更害怕为赚取利息而持有加密货币。加密货币的繁荣与美联储疯狂印钞有关。在过去几年，美元货币供应量增长了40%以上。他解释道，当美联储开始收回流动性时，人们在市场上的投资能力就会变得困难。[2022/12/4 21:21:50]
持仓量10亿美元。期权持仓量重回10亿美元大关，持仓量整体增长比较平稳。各标准化期限隐含波动率：今日：1m54%,3m66%,6m72%7/15：1m53%,3m66%,6m72%隐含波动率最近维持不动，对于近月维持在54%左右，远月维持在72%左右，周四移仓对波动率的影响还是存在，但是影响力越来越小。偏度：今日：1m-3.9%,3m+1.4%,6m+4.0%7/15：1m-2.8%,3m+0.9%,6m+3.5%短期Skew和中长期Skew再次出现明显偏离，短期put的价格贵了，当然换个角度想，也就是说短期call的价格便宜了。值得一提的是，自从上个月Q2交割后，比特币的基差一直在缓慢上升。
V神：DeFi收益耕作就像央行疯狂印钞:以太坊联合创始人Vitalik Buterin认为，DeFi收益耕作就像中央银行为拯救经济疯狂印钞一样是不可持续的，而且他对目前DeFi市场热潮持怀疑态度。Vitalik Buterin还暗示说：到目前为止，我看到产生长期费用的唯一策略是某种怪异的金融攻击，抢夺流动性并从未掉期交易中窃取网络效应，我对这种策略感到悲观。有人认为Vitalik Buterin这种说辞可能在暗示Uniswap+收益耕作工具Sushiswap。Vitalik Buterin建议最好完全摆脱收益耕作，直到它逐渐发展为一个更具可持续性的行业。（decrypto）[2020/9/1]
分析 | 价格影响矿工行为 矿工疯狂指数提示市场走势:区块链投研机构TokenGazer经研究显示，对于大部分POW机制的代币，算力曲线相对价格曲线具有一定的滞后性，整体而言，算力与价格之间保持较高的相关度。POW型代币的矿工疯狂指数与市值占比曲线的顶点之间有一定的相互提示关系，但不同项目的提示强度有所区别。通常疯狂指数绝对值越大，提示市值占比反转的可能性越强。当前LTC、ETH、XMR的矿工疯狂指数已经出现较高正值，有可能造成短期算力过冷进而促使市值占比反转向上，应该引起警觉。[2018/12/18]
Put/CallRatio持仓量之比为0.52，市场结构稳定。
从持仓量变化看，周四开始了移仓操作，大量短期仓位移到24日期限。卖call和买put贡献了主要交易量。
持仓分布如图所示，当周期权持仓不再上升，新开仓位主要集中在次周上。
持仓量1.64亿美元，持仓量继续上升，已经接近季度交割前的持仓量。交易量近有所下降。各标准化期限IV：今日：1m58%，3m68%，6m74%7/15:1m55%，3m67%，6m74%ETH和BTC的实现波动率虽然有所差异，但隐含波动率水平却惊人的接近。
偏度：今日：1m+4.0%,3m+10.9%,6m+11.1%7/15：1m+3.2%,3m+9.6%,6m+11.1%ETH的数据没有BTC那么强的规律性，整个市场的定价还存在偏差。
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