BTC:Deribit期权市场播报:0901 — ETH新高_ETH

以太坊今天价格突破470美元,三天累计涨幅超过15%,一举突破前高440美元。价格的上涨带来期权交易结构的明显变化,买入看涨期权的交易非常多,持仓量已经接近前高。

BTC历史波动率10d36%30d46%90d44%1Y80%期权持仓量13亿美元,期权成交量1.29亿美元,比特币上涨到11900美元。各标准化期限隐含波动率:今日:1m55%,3m67%,6m72%8/31:1m53%,3m65%,6m71%IV小幅微弱的上涨,一方面价格上升带来了一些隐波上行,另一方面也有ETH暴涨带来市场情绪的变化。

偏度:今日:1m+3.9%,3m+8.3%,6m+13.8%8/31:1m+4.6%,3m+6.6%,6m+15.5%skew结构变化不大,今天ETH市场火热,BTC实际上并没有太多波澜。

BTCOptionFlows数据显示,今天各方力量交易量占比均衡,成交了很多小额的大宗交易。

持仓分布如图所示。新月度名义持仓5.91万币,年底名义持仓2.48万币。价格变化带来了很多中短期加仓,持仓最密集的是轻度虚值的看涨期权。

ETH历史波动率10d81%30d80%90d64%1Y102%以太坊今日期权持仓量4.33亿美元,成交量0.3亿美元,持仓量接近历史新高。各标准化期限IV:今日:1m89%,3m96%,6m94%8/31:1m73%,3m88%,6m90%以太坊今天突破前高,从今天凌晨开始IV明显上升,特别是近月。期限结构扭转,应该是成交了大量的短期看涨期权。33000币的主动买入看涨期权,amazing!

以太坊的成交似乎难以维持,目前备兑卖短期看涨相对划算。即使价格上升也不亏,如果涨势结束就可以大赚一笔。

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