致初学者：
大家好，我是一个马叉虫的宽客：Tao，从本期开始，我将为大家带来一系列的量化指标。众所周知，认识技术指标是作为一个从事二级市场必不可少的技能。相信开始对量化感兴趣的宽客们都有一两个自己擅长的技术指标，而对技术指标进行量化策略的构建是最简单最基本的量化实现，宽客们，通过本期学习，一起来实现并尝试改善专属于自己的技术指标吧！
宽客：Tao
简介
EMV简易波动指标，是为数不多的考虑价量关系的技术指标。它刻画了股价在下跌的过程当中，由于买气不断的萎靡退缩，致使成交量逐渐的减少，EMV数值也因而尾随下降，直到股价下跌至某一个合理支撑区，捡便宜货的买单促使成交量再度活跃，EMV数值于是作相对反应向上攀升。
当EMV数值由负值向上趋近于零时，表示部分信心坚定的资金，成功的扭转了股价的跌势，行情不断反转上扬，并且形成另一次的买进信号。
基本用法
美国货币监理署代理署长预计于本周卸任:金色财经报道，美国货币监理署（OCC）代理署长Brian Brooks将在本周末结束他在该机构的简短任期。据悉，Brooks在去年三月份首次加入该机构，于去年夏天被任命为代理署长，并被特朗普提名担任整个任期的署长。然而，目前来看，美国当选总统拜登将可能提名和确认自己选择的人来领导OCC。[2021/1/13 16:00:54]
EMV在0以下表示弱势，在0以上表示强势；EMV由负转正应买进，由正转负应卖出。
EMV上穿MAEMV则买入；EMV下穿MAEMV则卖出。
EMV大于0，买入；EMV小于0，卖出。
本策略用法
EMV在0以下表示弱势，在0以上表示强势；EMV由负转正应买进，由正转负应卖出。
CCI计算方法
策略代码
functionAT_EMV(bInit,bDayBegin,cellPar)%EMV简易波动指标量化择时策略：%arrayfun函数：MATLAB的滚动窗口运行函数，具有并行运算效果，提高代码的运行效率%%%全局变量：globalg_idxK;globalg_idxAlpha;globalTLen;globalDayNum;globalEMVvalue;globalEMVconut;%赋值：Len=cellPar{1};DayTime=cellPar{2};freq=cellPar{3};%%ifbInit??%初始化读取所有数据：??traderSetParalMode(false);%并行执行时方便设置断点调试??g_idxK=traderRegKData(freq,1);%数据提取??TLen=length(g_idxK(:,1));%股票总数量??g_idxAlpha=traderRegUserIndi();%策略逻辑实现??DayNum=0;??EMVconut=1;else??%主题策略部分：??if?bDayBegin????%每日交易第一根Bar初始化设置：????DayNum=DayNum+1;??end??if?DayNum==1||mod(DayNum,DayTime)==0????disp(DayNum);????%提取数据：????EMV=traderGetRegUserIndi(g_idxAlpha,1);%alpha因子值读取????if?(sum(EMV==0)==TLen)??????return;????else??????if?EMVconut????????EMVvalue(:,2)=EMV;????????EMVconut=0;????????return;??????else????????EMVvalue=;?%用于存储多个计算出的EMV值????????%资金分配：????????num=sum(EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0);?%准备下单的标的数????????mp=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen);%仓位读取????????=traderGetAccountInfoV2(1);%获取动态权益????????Stock_flow=((MarketCap)*0.4)/num;%每只股票分配的资金????????getKData=traderGetRegKData(g_idxK,1,false);%获取K线数据????????Close=getKData(5:8:end,1);????????shareNum=?100*floor((Stock_flow./Close)/100);%计算购买股票数量；????????%信号设置：????????A=EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0&mp==0&shareNum>0;?%买入????????B=EMVvalue(:,1)>0&EMVvalue(:,2)<0&mp~=0;?%卖出????????idx=1:TLen;????????%进仓：????????arrayfun(@(x)traderDirectBuyV2(1,x,shareNum(x),0,'market','buy1'),idx(A==1),?'UniformOutput',?false);????????%平仓：????????arrayfun(@(x)traderPositionToV2(1,x,0,0,'market','sell'),idx(B==1),?'UniformOutput',?false);??????end????end??endendendfunctionvalue=myEMV(cellPar,bpPFCell)%全局变量声明：globalg_idxK;globalTLen;%赋值：Len?=cellPar{1};%提取数据：getKData=traderGetRegKData(g_idxK,Len+1,false,bpPFCell);%getKData：双标签矩阵：每8行表示一只标的，????????????????????????????%八行中每行对应的数据为：(1)时间、(2)开盘价、(3)最高价、(4)最低价、(5)收盘价、(6)成交量、(7)成交金额、(8)持仓量。high=getKData(3:8:end,:);low=getKData(4:8:end,:);volume=getKData(6:8:end,:);value=zeros(size(high(:,1)));?%只返回每只标的当天计算的值if?sum(isnan(high(:,1)))==TLen??return;else??%step1:??MID=((high(:,2:end)+low(:,2:end))/2)-((high(:,1:end-1)+low(:,1:end-1))/2);?%MID有可能等于0??%step2:??BRO=volume(:,2:end)./(high(:,2:end)-low(:,2:end));%BRO有可能为inf??%step3:??EM=MID./BRO;??%step4:??EMV=MEAN(EM,Len);??EMV(EMV==inf)=0;??EMV(isnan(EMV))=0;??value=EMV(:,end);endendfunctionvalue=MEAN(A,N)value=cell2mat(arrayfun(@(L)mean(A(:,L-N+1:L),2),N:size(A,2),'UniformOutput',false));
谷燕西：美国货币监理署的政策影响的不只是美元数字货币:针对“最近美国货币监理署（OCC）发表了一份政策说明信”，谷燕西发文指出：在这份政策说明信中，OCC明确表明美国的联邦银行和储蓄机构可以参与成为INVN的节点，并使用稳定币作为支付手段。 OCC的这个政策不仅仅会决定美元数字货币的发展，同时也会对金融行业的发展带来本质上的改变。这些改变会具体发生在以下几个方面：
第一、美元CBDC在未来的几年中不会推出；
第二、会有更多的美元稳定币在市场中出现；
第三、会促进美元在更广范围内的使用；
第四、会推动加密数字金融设施的建设和推广；
第五、会促进美元以外的数字稳定币的产生和流通；
第六、给美国银行业带来更大的挑战和机会。[2021/1/8 16:42:56]
回测分析
回测设置：
1、回测标的：HS3002、回测时间：20050901-20180101，共13年3、初始资金：1千万4、资金分配：40%流动资金均等分配给准备下单的股票。
回测结果：
权益曲线
美国货币监理署和消费者金融保护局邀请行业参与者探讨金融科技:根据7月2日发布的公告，美国货币监理署（OCC）和消费者金融保护局（CFPB）将为希望讨论银行业创新和新技术的行业参与者开放虚拟创新会议时间。新会议将以1小时为上限，目前只安排两天，即7月29日至30日。感兴趣的人需要在7月17日前登记。（Cointelegraph）[2020/7/3]
绩效分析
结论
1、EMV?策略操作简单，策略回测效果一般。
2、该策略在2008年金融危机以及2015年证券危机时段并没有判断出熊市趋势。
3、下面我们来探讨就以上两个亏损点的主要原因。
对于亏损点一：
回顾EMV指标计算公式，若行情没有经历或者短暂经历价格下跌伴随着成交量放大的情况，而快速过渡到量价起升的阶段，这使得EMV数值不会这么快回复到0（这种情况往往是行情阶段底部V字反转的形态。
对于亏损点二：
指标在0附近波动，意味着小的价格移动或者大的成交量。
参考文献
百度云盘：技术指标系列(九)——EMV指标改进用法识别尖部能力强，密码：q71s
https://pan.baidu.com/share/init?surl=WgDaG6KceH_1SA7ur0e_Rw
百度百科：EMV指标MBA智库百科：简易波动指标
来源：金色财经
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