今年伊始,加密货币领域备受关注,行业热点频频出圈。比特币价格的波动引起其他板块的巨幅变化,造富效应显著,吸引来更多人的目光。
然而,加密货币市场变化快,行情波动明显,对于普通用户来说,如何在急剧波动的市场中把握住财富的命门,找到相对稳定的获利途径,或许成为一个难题。
随着加密货币世界不断发展,交易模式的无限排列组合创造出很多新的产品与机会。欧易OKEx的余币宝产品,功能类似支付宝的余额宝。余币宝投资门槛低,起投额度低,申赎时间灵活,与此同时,欧易的余币宝资产丰富,有数百种资产可供选择。12月14日,欧易OKEx对余币宝进行了优化升级,实行利率市场化,用利率竞拍架构替换原本余币宝的利率规则B/L,借币额度扩大至原来的10倍,由原来的按天计息变成按时计息扣息,可手动借币有平台兜底。
数据:持有1000-10000 BTC的大户还在积累中:加密分析公司Santiment在推特上表示,随着比特币的此轮上涨,我们的数据显示了不同规模持币者的各类行为:
- 持有0.1-1.0 BTC:开始以1.35万美元的价格出售;
- 持有1.0-10 BTC:开始以1.52万美元的价格出售;
- 持有100-1000 BTC:开始以1.8万美元的价格出售;
- 持有1000-10000 BTC:还在积累中。[2020/11/25 22:07:04]
本文借助欧易的余币宝产品,为普通用户介绍了五种套利方法以及对应的风险对策,如跨市场套利、交割合约套利、资金费率套利、对冲套利、流动性挖矿等等。废话不多说,直接上攻略。
声音 | 恒生电子区块链运营总监:区块链业务还在源源不断的投入期:金色财经报道,恒生电子(600570.SH)区块链运营总监任珊日前表示,区块链业务现在还远没到讨论盈利的时候,还在源源不断的投入期。[2020/1/1]
1、跨市场套利
余币宝→FTX
由于FTX的UDST利率在4-5%,在欧易OKEx平台存入BTC、ETH等,通过跨币种保证金账户转出USDT,存至FTX平台借出,获取收益。其他小币类似,即从欧易OKEx借入低利率的,存至FTX贷出。
FTX→余币宝
由于FTX的OKB利率较低,低于欧易OKEx的36.5%,因此可以考虑从FTX借入OKB存至余币宝。
普华资本蒋纯:区块链还在婴儿期,谈成人后的事情为时太早:26日,2018全球区块链(杭州)高峰论坛上,普华资本合伙人蒋纯表示:区块链尽管显现出了潜力,但是还是一个婴儿,我们这里只是谈论成人以后的成就,这个事情现在为时太早。[2018/3/26]
风险与对策
抵押物价格快速波动,赎回平仓需要时间。对策为用API实时监控价格波动或平台为用户提供报警短信/邮件,用户提前赎回平仓。
2、交割合约套利
以ETH次季合约为例,有大约2.66%的基差。由于合约越接近交割日,价格越接近现货价格,因此随着时间推移,价差会逐渐归零。
韩国副总理金东渊:数字货币是否征税还在讨论:据韩联社消息,韩国经济副总理兼企划财政部长官金东渊(音译)表示:“就数字货币是否需要征税问题,我们正在讨论。在转让所得、高收入问题、附加价值税等问题采用不同性质的方案、对策、国际事例等。”金东渊称,“据我所知,目前还没有达成协议的概念和政策上达成协议的内容。数字货币不属于法定货币,这很明显的。”并回答说:“迟早会以国务调整室为中心发表。”[2018/1/25]
因此可以借入USDT杠杆做多ETH,USDT借币利率为1%,同时做空ETH次季合约。待临近交割时平仓或等待交割,获得基差收益。
风险与对策
1、如果在此期间基差扩大,可能产生浮亏,但只要坚持到交割,最后基差一定为0。对策是开仓时考虑一定的浮亏承受能力,或准备一笔应急资金。平台也有对应的报警短信
2、在此期间借币成本上升。这方面暂时没有想到非常好的用户对策。传统市场一般使用利率远期,或是通过利率衍生品对冲风险。
3、资金费率套利
目前适合有能力使用API的用户,待套利策略上线后大部分用户都将可用。
正资金费率套利
例如,SWRV目前资金费率较高,因此可以考虑做空SWRV合约赚取资金费率。但由于套利者不希望承受SWRV价格上涨带来的损失,因此可以考虑买入SWRV现货对冲,但这样资金利用率不高。在USDT利率较低的情况下,交易者可以杠杆借入USDT,成本极低,杠杆买入SWRV,同时做空SWRV合约,赚取资金费率。
负资金费率套利
例如,SLP利率为1%,但近日资金费率稳定为负。对这类币种,可以杠杆借币卖出SLP,同时合约做多SLP,这样对冲下SLP价格波动不会带来盈亏。可以纯粹吃资金费率获益。
风险与对策
1、资金费率套利由于双头开平,交易次数较多,适合拥有低手续费的用户。
2、需要控制两侧头寸数量基本一致,目前还需要使用API进行库存管理,待套利策略上线后可以直接使用。
3、一般小币资金费率较高,资金费率不稳定或逆转的情况下,尽管可以产生基差盈利,但大资金进出不易。对策是控制仓位,分散到若干适合套利的币种。
4、买入后借出+合约对冲套利
对于利率较高的币种,可以考虑直接买入后存入余币宝获利。但由于小币价格可能下跌带来损失,因此可以考虑使用合约做空,对冲风险。
风险与对策
1、合约资金费率可能为负,如资金费率亏损大于借币收益,则该套利反而会亏损。
2、币价快速上涨时,余币宝内存币不能充当保证金,导致可能合约侧会爆仓。对策是平台开发允许余币宝内资金充当保证金。
5、币种挖矿
可以考虑用BTC、ETH借来USDT,换成USDC锁仓挖矿。
以MATIC为例,大量币种存在活期挖矿,可以考虑直接借入该币种投入锁仓挖矿。
来源:金色财经
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