比特币:期货套保头寸集中离场?但期权市场却抛反弹先兆信号_SKELETON

比特币和以太坊的期货持仓连续几周回落,较8月峰值减少近四成,期权成交量均回升近一成。本月最后一个周五将有7.22万份比特币期权合约到期,名义价值超7.4亿美元。9月份以来,比特币期权PCR持仓量之比持续回落。

一周市场动态

火币上线以太坊期权合约。

LedgerX推出以实物结算的比特币迷你期货合约,合约标的物为0.01BTC。

币安上线XRPUSD、ETCUSD、TRXUSD和EOSUSD币本位永续合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周,比特币多次短暂跌破1万美元关口,现于10200美元附近震荡。6日凌晨比特币半小时跌近400美元,一度逼近9800美元,以太坊一度跌至308美元,同一时间段内比特币爆仓金额为2420万美元,以太坊爆仓金额达4229万美元,当日以太坊爆仓总金额达7700万美元。

CME比特币期货未平仓合约量创2个月来新低:Skew数据显示,CME目前的比特币期货未平仓合约数量为3.45亿美元,相较于7月27日接近10亿美元的高点下跌近65%,创2个月以来的新低。[2020/10/5]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

比特币成交量延续了两周前大幅跳水后持续反弹的势头。过去一周总期货交易量882.47亿美元,环比增加近5%。其中,币安的一周交易量环比增幅达20%。

COMEX黄金期货录得2009年以来最大涨幅:COMEX黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期货合约收涨5.7%,结算于1572.70美元/盎司,录得2009年3月以来最大涨幅。期金已经录得连续三日上涨。此前美联储出台了史无前例的经济提振措施,美国参议院少数党(民主党)领袖舒默也表示,对达成财政刺激方案感到乐观。RJO Futures市场策略师Bob Haberkorn表示,除了美联储目前已经出台的措施外,市场还在期待美国能够提供更大规模的刺激措施,这是当前提振金价的重要原因。(金十)[2020/3/24]

i比特币期货合约日交易量,来源:Skew

以太坊成交量继上周环比大增逾60%后,本周再涨2%,过去一周总交易量为513.25亿美元。与比特币期货类似,币安的一周以太坊交易量也环比增加逾18%。

行情 | CME比特币期货10月合约收涨4.13%:CME比特币期货BTC 10月合约收涨330.54美元,涨幅大约4.13%,报8335美元,上周累跌约21.4%,9月份累跌逾13.03%,第三季度即月合约累跌约29.15%;11月合约收涨至8365美元,12月合约收涨至8405美元,4月合约收报8525美元。[2019/10/1]

以太坊期货合约日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

比特币期货未平仓头寸连续五周持续回落,过去一周下降超5%至37.33亿美元。目前的持仓数值较8月17日的历史峰值低近35%。

行情 | 比特币期货收跌约1.8%:CME比特币期货BTC 11月合约收跌125美元,跌幅大约1.86%,报6610美元,上周涨超3.2%,据统计,6月29日以5865美元创前月合约收盘纪录最低。CBOE比特币期货XBT 11月合约收跌117.50美元,跌约1.75%,报6610美元,上周涨超3.1%,6月29日也以5897.50美元创CBOE比特币期货前月合约收盘纪录最低。[2018/9/25]

比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

以太坊持仓数值也连续四周下降,已跌破10亿美元,截至9月10日收报9.89亿美元,较8月中旬历史高点降幅达41%。

以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

CFTC专员:比特币期货的初始保证金已经实现了预期:CFTC专员Brian Quintenz今天在华盛顿区块链峰会表示,对于那些可能担心新加密货币期货合约上市速度的人来说,现在并不是加密货币可以今天上市,并且明天就会推出期货合约的情况。迄今为止,比特币期货的初始保证金已经实现了预期情况。[2018/3/8]

比特币和以太坊期货持仓数值由峰值逐步回落,或代表着短期套保或恐慌性头寸的离场。未来一两周内,若该数据不能反弹,则意味着短期市场信心的下降。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

过去一周,比特币期权成交量回升逾9%至10.41亿美元。

比特币期权日交易量,来源:Skew

其中,Deribit的成交量环比增加逾20%,占比从上一周的66%回升至本周的74%。而Bit.com的交易量占比持续保持在10%左右。9月1日新上线的火币期权在过去一周的交易量449.1万美元,交易量占比不到0.5%。

以太坊成交量也同步回升,过去一周总交易量达2.5亿美元,环比增加超9%。

以太坊期权日交易量,数据来源:Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在8月28日当日减少超27%后逐步回升,截至9月10日为17.44亿美元,较一周前增加逾4%。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

以太坊期权持仓较一周前无太大差别,波动幅度在2%以内。

以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew

PCR持仓量之比

自9月1日以来,比特币?PCR持仓量之比持续回落,截至目前为0.68,这意味着投资者认为市场短期看涨。

看跌/看涨比是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若PCR值大于1,意味着做空大于做多,若小于1,做空小于做多。

比特币期权的PCR持仓量之比

截至目前,以太坊期权的PCR持仓量之比为0.84。

以太坊期权的PCR持仓量之比

期权到期情况

比特币期权方面,今日有近2万份合约到期,名义价值逾2亿美元。本月最后一个周五将有?7.22万份合约到期,名义价值超7.4亿美元。

比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊期权方面,今日将有18.71万份合约到期,名义价值约6810万美元。9月25日将有40多万份合约到期,名义价值超1.61亿美元。12月最后一个周五将有43万份合约到期。

以太坊期权到期情况,来源:Skew

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